Доклад Везы Ронкайнена о проекте Solvency II

30 ноября 2006 г. в Финансовой академии при Правительстве РФ состоялся доклад "Программа Solvency II и страховой надзор". Приглашенный докладчик - Веза Ронкайнен, актуарий-исследователь страхового надзора Финляндии, участвовавший в разработке программы Solvency II в течение ряда лет. Доклад был сделан на английском языке.

Под Solvency II понимается широкий спектр проблем в различных областях знаний, возникших в странах с развитым страховым рынком в связи с желанием надзорных органов изменить требования к финансовой устойчивости страховых компаний. С одной стороны, необходимость дальнейшего ужесточения таких требований (требования, действующие в настоящее время, условно можно назвать Solvency I) связана с изменениями в банковской сфере и является следствием работы, например, Базельского комитета, а с другой стороны - со стремлением устранить выявившиеся за прошедшее время принципиальные недостатки страхового регулирования. С актуарной точки зрения, реализация программы Solvency II тесно связана с более детальным моделированием страхового процесса.

Доклад Везы Ронкайнена состоял из четырех частей:

1. Обзор программы Solvency II в ЕС.
Структура этой части доклада такова:

- Solvency I,
- процесс разработки Solvency II,
- три "столпа" в основании Solvency II.

Презентация: [ Часть 1 ]

2. Численные требования к первому "столпу" в основании Solvency II.
В этой части доклада рассматривались следующие вопросы:

- возможная структура нового режима платежеспособности,
- Solvency II и IASB,
- текущий подход к оценке обязательств,
- подход Solvency II к оценке обязательств,
- взаимосвязь между активами и обязательствами,
- требования к капиталу для обеспечения платежеспособности,
- уточненные требования к капиталу для обеспечения платежеспособности,
- внутренние модели требований к капиталу для обеспечения платежеспособности,
- минимальные требования к величине капитала,
- допустимая величина капитала,
- меры, применяемые для оценивания финансовой безопасности,
- взаимосвязь между "столпом" I и "столпами" II и III.

Презентация: [ Часть 2 ]

3. Прочие "столпы" в основании Solvency II.
В этой части доклада рассматривались:

- структура "столпа" II (в т.ч. риск-менеджмент, внутренний контроль),
- структура "столпа" III,
- отношение надзора к группам и секторам.

Презентация: [ Часть 3 ]

4. Численные расчеты в программе Solvency II.
В этой части доклада было рассказано о некоторых аспектах численного анализа программы Solvency II. Были также даны ссылки на источники и дальнейшие публикации по этой теме.

Презентация:[ Часть 4 ]

A Solvency II glossary:  http://www.gcactuaries.org/documents/sol2_glossary_final_160307.pdf     [ file]